Quantitative Makro Trading Strategien

Quantitative Trading Was ist Quantitative Trading Quantitative Trading besteht aus Trading-Strategien auf der Grundlage der quantitativen Analyse. Die sich auf mathematische Berechnungen und Zahlenknirschen verlassen, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Da der quantitative Handel in der Regel von Finanzinstituten und Hedgefonds genutzt wird. Die Transaktionen sind in der Regel groß und können den Kauf und Verkauf von Hunderten von Tausenden von Aktien und anderen Wertpapieren beinhalten. Allerdings wird der quantitative Handel immer häufiger von einzelnen Investoren genutzt. BREAKING DOWN Quantitative Trading Preis und Volumen sind zwei der häufigsten Dateneingaben, die in der quantitativen Analyse als Haupteingaben für mathematische Modelle verwendet werden. Quantitative Handelstechniken umfassen Hochfrequenzhandel. Algorithmischer Handel und statistischer Arbitrage. Diese Techniken sind schnell-Feuer und haben in der Regel kurzfristige Anlagehorizonte. Viele quantitative Händler sind mit quantitativen Werkzeugen vertraut, wie z. B. gleitende Mittelwerte und Oszillatoren. Verständnis von quantitativen Trading Quantitative Trader nutzen die moderne Technologie, Mathematik und die Verfügbarkeit umfangreicher Datenbanken für rationale Handelsentscheidungen. Quantitative Händler nehmen eine Trading-Technik und erstellen ein Modell davon mit Mathematik, und dann entwickeln sie ein Computer-Programm, das das Modell auf historische Marktdaten anwendet. Das Modell wird dann zurückversetzt und optimiert. Wenn günstige Ergebnisse erzielt werden, wird das System dann in Echtzeitmärkten mit echtem Kapital umgesetzt. Die Art und Weise, wie quantitative Handelsmodelle funktionieren, lässt sich am besten mit einer Analogie beschreiben. Betrachten Sie einen Wetterbericht, in dem der Meteorologe eine 90 Chance des Regens prognostiziert, während die Sonne scheint. Der Meteorologe leitet diese kontraintuitive Schlussfolgerung durch das Sammeln und Analysieren von Klimadaten von Sensoren im gesamten Gebiet ab. Eine computergestützte quantitative Analyse zeigt spezifische Muster in den Daten. Wenn diese Muster mit den gleichen Mustern verglichen werden, die in historischen Klimadaten (Backtesting) und 90 von 100 Mal das Ergebnis regen, dann kann der Meteorologe die Schlussfolgerung mit Vertrauen, daher die 90 Prognose ziehen. Quantitative Händler wenden diesen Prozess auf den Finanzmarkt an, um Handelsentscheidungen zu treffen. Vor - und Nachteile des quantitativen Handels Das Ziel des Handels ist es, die optimale Wahrscheinlichkeit eines rentablen Handels zu berechnen. Ein typischer Trader kann die Entscheidungen über eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren effektiv überwachen, analysieren und handeln, bevor die Menge der eingehenden Daten den Entscheidungsprozess überwältigt. Die Verwendung von quantitativen Handelstechniken beleuchtet diese Grenze durch die Verwendung von Computern zur Automatisierung der Monitoring-, Analyse - und Handelsentscheidungen. Überwindung von Emotionen ist eines der allgegenwärtigsten Probleme mit dem Handel. Sei es Angst oder Gier, beim Trading dient Emotionen nur dazu, das rationale Denken zu ersticken, was in der Regel zu Verlusten führt. Computer und Mathematik besitzen keine Emotionen, so dass der quantitative Handel dieses Problem beseitigt. Der quantitative Handel hat seine Probleme. Finanzmärkte sind einige der dynamischsten Einheiten, die existieren. Daher müssen quantitative Handelsmodelle so dynamisch sein, dass sie konsequent erfolgreich sind. Viele quantitative Händler entwickeln Modelle, die für die Marktbedingungen, für die sie entwickelt wurden, vorübergehend rentabel sind, aber sie scheitern letztlich, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Globale Makrostrategie Was ist eine globale Makrostrategie Eine globale Makrostrategie ist eine Hedgefonds - oder Investmentfondsstrategie Stützt seine Bestände, wie lange und kurze Positionen in verschiedenen Eigenkapital, festes Einkommen. Währungs-, Rohstoff - und Futures-Märkte. Vor allem auf die gesamtwirtschaftlichen und politischen Ansichten verschiedener Länder oder deren makroökonomische Grundsätze. Zum Beispiel, wenn ein Manager glaubt, dass die Vereinigten Staaten in die Rezession geleitet werden, könnte er kurz verkaufen Aktien und Futures-Kontrakte auf großen US-Indizes oder der US-Dollar, oder sehen große Chance für Wachstum in Singapur, könnte lange Positionen in Singapurs Vermögenswerte nehmen. BREAKING DOWN Globale Makrostrategie Globale Makrofonds bauen Portfolios um Prognosen und Projektionen von Großveranstaltungen auf landesweiter, kontinentaler und globaler Ebene auf und implementieren opportunistische Anlagestrategien, um makroökonomische und geopolitische Trends zu nutzen. Globale Makrofonds gelten unter den am wenigsten eingeschränkten Mitteln, da sie in der Regel jede Art von Handel, die sie wählen, mit fast jeder Art von Sicherheit zur Verfügung stellen. General Global Macro Fund Types Es gibt verschiedene generalisierte Arten von globalen Makrofonds, die im Jahr 2016 existieren, von denen die meisten darauf abzielen, auf verschiedene systemische und Marktrisikofaktoren zu profitieren. Die diskretionäre globale Makrofonds konstruieren die Portfolios auf der Ebene der Assetklassen auf Basis einer Top-Level-Sicht auf die globalen Märkte. Diese Art von globalen Makro-Fonds gilt als die flexibelsten als Manager können lange oder kurz mit jeder Art von Asset überall in der Welt gehen. Commodity Trading Advisor (CTA) globale Makrofonds verwenden verschiedene Anlageprodukte, aber anstatt Portfolios auf der Grundlage von Top-Level-Ansichten zu erstellen, verwenden diese Fonds preisbasierte und trendfolgende Algorithmen, um bei der Erstellung von Portfolios und bei der Durchführung der Fondshandels zu helfen. Systematische globale Makrofonds verwenden fundamentale Analysen, um Portfolios aufzubauen und Trades mit Algorithmen auszuführen. Diese Art von Fonds ist im Wesentlichen ein Hybrid von diskretionären globalen Makro-und CTA-Fonds. Globale Makro-Strategien Globale Makrofonds verwenden in der Regel eine Kombination aus währungsbasierten, zins - und aktienindexbasierten Handelsstrategien. Im Rahmen von Währungsstrategien suchen die Fonds typischerweise Chancen auf der Grundlage der relativen Stärke einer Währung zum anderen. Fonds überwachen und projektieren Wirtschafts - und Geldpolitik auf der ganzen Welt und machen hochgehebelte Devisengeschäfte mit Futures, Forwards, Optionen und Spot-Transaktionen. Zinsstrategien investieren in der Regel in Staatsanleihen, machen Richtungswetten sowie relative Wertschriften. In Bezug auf Aktienindexstrategien machen globale Makrofonds länderspezifische Richtungswetten auf Marktindizes unter Verwendung von Futures, Optionen und Exchange Traded Funds (ETFs). Commodity Index Trades sind auch in dieser Kategorie enthalten. Bestimmte globale Makrofonds beschäftigen Strategien, die sich nur auf Schwellenländer konzentrieren. Die quantitativen Hedge Funds werden täglich etabliert (und oft scheint es gleich schnell verschlossen). Allerdings gibt es mehrere prominente Quant Hedge Fonds, die eine signifikante Erfolgsbilanz gehabt haben, und während Langlebigkeit keine Garantie für zukünftige Bleibeweg ist, werden diese Firmen als Führer im Quant Hedge Fund Raum betrachtet: DE Shaw Quantitative Management Associates Zwei Sigma Renaissance Technologies AlphaSimplex Gruppe Capula AQR Capital PanAgora Acadian Asset Management Diese Liste ist keineswegs erschöpfend. Zum Beispiel haben viele Multi-Strategie-Hedge-Fonds, die zwar nicht als Quant Hedge Funds bekannt sind, signifikante quantitative Strategien, die sie als Teil ihrer Plattform betreiben. Betrachten Sie Highbridge Capital Management, eine 29B diversifizierte Anlageplattform mit Hedgefonds, traditionellen Investment Management-Produkten und Kredit - und Beteiligungsanlagen mit längerfristigen Halteperioden. Unter anderen Strategien bietet Highbridge Convertible Bond Arbitrage und Statistical Arbitrage Fonds, die in der Regel als quantitativere Strategien als einige ihrer anderen Produkt-Angebote, die Kredit-und globale Makro-Investitionen gehören. Darüber hinaus denken Sie daran, dass Unternehmen außer Hedge Funds quantitative Handelsstrategien laufen lassen. Viele große Banken machen über eigene Handelsabteilungen. Doch mit der Umsetzung der Volcker-Regel. Banken sind in den Arten von Investitionstätigkeiten, die sie engagieren können begrenzt. Infolgedessen haben sich viele Quellhandelsstrategien bewegt und werden wahrscheinlich auch weiterhin von internen Handelstischen an den Banken zu Banken Asset Management Waffen bewegen. (HINWEIS: Alle Informationen werden von Firmenwebsites genommen, sofern nicht anders angegeben.) Gegründet: 1988 Basierend: New York City MitarbeiterGröße: 1.100 Ungefähr 26 Milliarden an Investitionskapital (Stand 1. März 2012) Beschreibung: Das Unternehmen hat in vielen Fällen eine bedeutende Präsenz Der Kapitalmarktmärkte, investiert in eine breite Palette von Unternehmen und Finanzinstrumenten sowohl in den großen Industrieländern als auch in einer Reihe von Schwellenländern. Seine Aktivitäten reichen vom Einsatz von Anlagestrategien, die entweder auf mathematischen Modellen oder auf menschlichem Fachwissen basieren, auf den Erwerb bestehender Unternehmen und die Finanzierung oder Entwicklung neuer. Strategien: Die festen8217s quantitativen Strategien basieren zum größten Teil auf: dem Einsatz mathematischer Techniken zur Ermittlung von Gewinnchancen, die sich aus subtilen Anomalien ergeben, die die Preise verschiedener Wertpapiere beeinflussen, die Anwendung von proprietären Modellen zur Messung und Steuerung verschiedener Risikoarten, die Verwendung von Quantitative Techniken zur Minimierung der Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und die Nutzung der proprietären Optimierungstechnologie zur Erstellung dynamisch weiterentwickelnder Anlageportfolios auf Basis dieser Gewinnchancen, Risikofaktoren und Transaktionskosten. Im Rahmen der Ermittlung von Gewinnchancen analysiert die D. E. Shaw-Gruppe eine enorme Datenmenge, die mit Zehntausenden von Finanzinstrumenten verbunden ist, sowie verschiedene Faktoren, die nicht mit einem solchen Instrument verbunden sind. Daten werden aus vielen Ländern der Welt gewonnen und decken eine breite Palette von Assetklassen ab. Wenn dieser analytische Prozess ein neues Modell ergibt, glaubt das Unternehmen von prädiktiven Werten, es wird förderungswürdig für den Einsatz innerhalb einer oder mehrerer Handelsstrategien, in einigen Fällen zusammen mit einem Dutzend oder mehr anderen Modellen, die einige der gleichen Finanzinstrumente beinhalten, aber entstehen Von verschiedenen Marktanomalien Die proprietäre Optimierungs-Technologie von firm8217 wurde mit dem Ziel entworfen, die erwartete Rendite zu maximieren und gleichzeitig das Gesamtrisiko eines Portfolios zu steuern, das in einigen Fällen gleichzeitig Positionen in mehreren tausend Wertpapieren beinhalten kann. Anders als jede Transaktion in Isolation zu betrachten, ist die Portfolio-Optimierungssoftware firm8217s für komplexe Zusammenhänge zwischen einem großen Satz von Finanzinstrumenten konzipiert, die über eine Reihe von verschiedenen Assetklassen reichen können. In vielen Fällen sind die Optimierungsalgorithmen der company8217s in der Lage, risikoadjustierte Renditen nicht nur durch konventionelle Diversifikation zu erhöhen, sondern durch die Erstellung von Ausgleichsrisiken auf verschiedene Risikofaktoren auf Portfolioebene. Portfolios werden oftmals auf einer mehr oder weniger kontinuierlichen Basis reoptimiert, wobei ein stetiger Strom von Trades durchgeführt wird, um die neu entstehenden potenziellen Gewinnchancen zu nutzen und verschiedene Formen dynamisch variierenden Risikos zu managen. Zeitverträgliche Handelsentscheidungen werden oft sehr schnell mit Echtzeit-Daten aus verschiedenen Quellen auf der ganzen Welt8217s Finanzmärkte gewonnen. Die Firma handelt auf fast einer 24-Stunden-Basis und führt typischerweise Zehntausende von Transaktionen pro Tag durch. Gegründet: 1975 Basierend: Newark, NJ MitarbeiternGröße: 36 Investmentprofis (plus zusätzliches Büropersonal) ca. 83 Milliarden an verwalteten Vermögen (AUM) ab 1. März 2012 Beschreibung: Wir sehen Investitionspotenziale in kleinen, aber weit verbreiteten Fehlern von Wertpapieren. Aktive Strategien können bei der Erreichung der Anlageziele eine zentrale Rolle spielen. Die Vermögenswerte weichen gelegentlich von den implizierten Grundlagen ab, und das aktive Management kann die Rendite verbessern, indem es ein Portfolio positioniert, um von einer eventuellen Rückkehr zu den Grundlagen zu profitieren. Diese Abweichungen von den beizulegenden Zeitwerten schaffen Möglichkeiten, unsere Prozesse zu identifizieren und zu nutzen. Weil dies Muster sind, die im Laufe der Zeit bestehen, anstatt flüchtige Trends, sind wir zuversichtlich, dass unsere Prozesse auch weiterhin langfristig übertreffen können. Unser Bottom-up-Ansatz verbindet die Prinzipien der Bewertungstheorie und der Verhaltensfinanzierung mit dem Können und dem Urteil unserer Investmentprofis. Teammitglieder im Durchschnitt 20 Jahre Investmenterfahrung und vielfältige Perspektiven, darunter Universitätsprofessoren, Ingenieure, Physiker und Ökonomen haben sich durch eine Vielzahl von Marktbedingungen reibungslos zusammengearbeitet. Unser proprietärer Optimierungsprozess generiert diverse Portfolios über eine Vielzahl von Beständen. Und durch die Einschränkung von Risiken wie Größe, Branchenbranche und Abweichung von der Benchmark, während wir wachsam auf Liquiditäts - und Transaktionskosten fokussieren, glauben wir, dass wir die Alpha-Erzeugung effektiver ansprechen können. QMA8217s Investment-Ansatz ist sinnvoll und Sound-aber nicht statisch. Durch laufende Forschung finden wir weiterhin Wege, um die Anpassungsfähigkeit unserer Investitionsprozesse zu verbessern. Strategien: Quantitatives Core Equity Value Equity Equity Indexing Asset Allocation Structured Equity Gegründet: 2001 Basierend: New York (Hongkong, Houston und London Satellitenbüros) MitarbeiterGröße: Über 300 (geschätzt) mehrere Milliarden Dollar (Mai 2012) Beschreibung: Wir sind erfolgreich gewesen Anwendung unserer disziplinierten, prozessgesteuerten Investmenthandelsstrategien seit 2001. Diese Strategien, die auf verschiedenen Märkten und Assetklassen ausgedrückt werden, basieren auf statistischen Modellen, die mit rigoroser mathematischer Analyse und der Brancheneinsicht von Two Sigma8217s großem und erfahrenem Team entwickelt wurden. Die Entwicklung dieser Strategien erfordert umfangreiche Berechnungsressourcen, um die Marktchancen erfolgreich zu identifizieren, zu quantifizieren und zu handeln, während die Risikoexposition genau überwacht wird. Technologie ist ein integraler Bestandteil der Handelsstrategien, Unternehmensfunktionen und das Leben im Allgemeinen bei Two Sigma. Für uns ist die Technologie ein Profit-Center, nicht nur eine Kostenstelle, und es ist weiterhin eine treibende Kraft hinter unserer Unternehmensstruktur. Jeden Tag arbeiten wir in kleinen Teams zusammen, um analytische und Messinstrumente für die Finanzmärkte zu entwickeln und zu verbessern, und wir fördern die Zusammenarbeit eine Struktur, die im Finanzbereich selten erscheint. In der Tat haben viele beobachtet, dass wir sehen und fühlen sich wie ein Software-Unternehmen. Gegründet: 1982 Basierend: Long Island, New York, London MitarbeiterGröße: 27515 Milliarden Beschreibung: Renaissance Technologies LLC ist ein Investment-Management-Unternehmen, das sich für die Bereitstellung von überlegenen Renditen für seine Kunden und Mitarbeiter durch die Einhaltung mathematischer und statistischer Methoden. Gegründet: na Basierend: Cambridge, MA MitarbeiternGröße: 28na Beschreibung: AlphaSimplex ist spezialisiert auf Absolute-Return-Anlagestrategien, die in erster Linie mit Futures und Terminkontrakten umgesetzt werden. Mit Hilfe von hochmodernen quantitativen Techniken bietet unser einzigartiger Investitionsansatz die Anpassungsfähigkeit und kontextuelle Entscheidungsfindung, die in der Regel mit fundamentalen Managern verbunden ist, aber innerhalb eines rein quantitativen, risikogesteuerten Rahmens. Jede der Investitionsstrategien der Unternehmen basiert auf einem multimedialen Ansatz für das Portfoliomanagement, das Alpha mit größerer Konsistenz generieren will und die regelmäßige Ergänzung neu entwickelter Modelle erleichtert. Strategien: Quantitative Global Macro ist eine multimediale, quantitative globale Makrostrategie, die auf einer Vielzahl von Faktoren auf vielen verschiedenen Märkten beruht. Die Komponentenmodelle, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, wurden über eine Reihe von Jahren und eine Vielzahl von Marktumgebungen entwickelt. Für jedes gegebene Marktumfeld gibt es mindestens ein oder zwei Komponentenmodelle, die entworfen sind, um Alpha für diese spezifische Umgebung zu erzeugen. Der Manager nutzt fortgeschrittene statistische Techniken, um die Komponentenmodelle dynamisch zu erweitern, um die aktuellen Marktbedingungen am effektivsten zu nutzen. Global Tactical Asset Allocation ist eine äußerst kapital - effiziente Overlay - oder 8220portable Alpha8221-Strategie, deren Ziel es ist, inkrementelle 1 oder 2 Prozentpunkte der Rendite zu einem bestehenden Portfolio hinzuzufügen, ohne die vorhandene Portfolios-Volatilität um mehr als 1 oder 2 Prozentpunkte jährlich zu erhöhen. Die Strategie kann auch bei höheren Risikoebenen verwaltet werden, um höhere Renditen zu erzielen. LASER und GLOBAL ALTERNATIVES nutzen Futures und Forwards, um die Exposition gegenüber einem diversifizierten Satz der gebräuchlichsten flüssigen Risikoprämien, die Hedge-Fonds-Renditen treiben, zu replizieren. Diese Strategie bietet ähnliche Diversifizierungsvorteile als Hedgefonds und eignet sich gut für große institutionelle Anleger, die ansonsten keine ausreichende Kapazität unter den Hedgefondsmanagern finden können, als Liquiditätspuffer mit einem ansonsten weniger liquiden Portfolio und für kleinere Anleger, die Hätte sonst keinen Zugang zu den Diversifizierungsvorteilen von Hedgefonds aufgrund von Mindestanforderungen an die Anlage. Gegründet: 2005 Basierend: London (Greenwich, CT und Tokyo) MitarbeiterGröße: Unter 509B (2011) Beschreibung: Capula Investment Management LLP ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit festem Einkommen. Das Unternehmen verwaltet Fixed-Income-Trading-Strategien in absoluter Rendite und verbesserte Fixed-Income-Produkte, zusammen mit einem Schwanz Risiko Hedge-Produkt. Capula Investment Management LLP konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Anlagestrategien, die eine geringe Korrelation zu traditionellen Aktien - und Rentenmärkten aufweisen. Was unterscheidet Capula ist ihre Makrofokus, starke Handelsdisziplin und kurzfristige Orientierung eher als ein mittelfristiger Investitionsstil. Das Unternehmen, das Liquiditätsrisiken und Schwellenrisiken verstanden hat, hat dazu beigetragen, dass es durch alle Phasen des Investitionszyklus gedeiht, einschließlich der extremen Marktstörungen. Der Capula GRV Fund konzentriert sich auf Zinssätze und Makrohandel. Der Fonds beschäftigt sich mit relativen Wertsteigerungs - und Konvergenzstrategien, die die Preisanomalien in der Staatsanleihe, dem Zinsswap und den großen börsengehandelten Derivatemärkten ausnutzen und eine defensive Makro-Overlay einsetzen. Investitionsthemen werden in erster Linie von der Alpha-Generation angetrieben und sollen in den Hauptkapitalmärkten neutral bleiben. Der Capula Tail Risk Fund investiert in eine Reihe von Instrumenten vor allem in G7-Märkten. Es zielt auf überlegene Renditen in Zeiten der Liquidität und systemischen Krisen und minimiert den Nachteil bei normalen Marktbedingungen. Beide Fonds werden aktiv im eigenen Handelsstil verwaltet. Gegründet: 1998 Basierend: Greenwich, CT MitarbeiterGröße: 19044B (Ende 2011) Beschreibung: AQR Capital Management ist ein Investment Management Unternehmen mit einem disziplinierten Multi-Asset, globalen Forschungsprozess. AQRs Anlageprodukte werden durch eine begrenzte Menge von kollektiven Anlagefahrzeugen und separate Konten, die alle oder eine Teilmenge von AQR8217s Anlagestrategien nutzen zur Verfügung gestellt. Diese Anlageprodukte reichen von aggressiven marktneutralen Hedgefonds mit hoher Volatilität bis hin zu niedrigen Volatilitäts-Benchmark-getriebenen traditionellen Produkten. Investitionsentscheidungen werden unter Verwendung einer Reihe von globalen Asset Allocation, Arbitrage und Sicherheitsauswahlmodellen getroffen und unter Verwendung von proprietären Handels - und Risikomanagementsystemen implementiert. AQR ist der Auffassung, dass ein systematischer und disziplinierter Prozess für einen langfristigen Erfolg im Investment - und Risikomanagement unerlässlich ist. Darüber hinaus müssen Modelle auf soliden ökonomischen Prinzipien basieren, die nicht einfach an die Vergangenheit angepasst sind und so viel gesunden Menschenverstand enthalten müssen wie statistische Feuerkraft. Gegründet: 1989 Basierend: Boston, MA MitarbeiternGröße: 50-20022.3B (Ende 2011) Beschreibung: PanAgora ist ein quantitatives Investment-Management-Finanzinstitut, das sowohl Bottom-up-Aktienselektionsstrategien als auch Multi-Alpha-Top-Down nutzt Makrostrategien Wir bemühen uns, Investitionslösungen mit anspruchsvollen quantitativen Techniken anzubieten, die grundlegende Einsichten und große Mengen an Marktinformationen beinhalten. Während die Anpassungsstrategien von PanAgoras in hohem Maße systematisch sind, werden die in diesen Strategien eingesetzten Prozesse von talentierten Fachleuten mit bedeutenden und vielfältigen Investitionserfahrungen gebaut und betreut. Innovative Forschung spielt eine zentrale Rolle in unserer Anlagephilosophie und - prozess und ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Firmen, um attraktive Anlagelösungen zu liefern. Investmentteams sind in einer Equity Strategies Gruppe und einer Multi Asset Strategies Gruppe organisiert. Die meisten Investment-Team-Mitglieder sind in der ursprünglichen Forschung mit grundlegenden Intuition, Markt Intelligenz, moderne Finanzen und wissenschaftliche Methoden beschäftigt. PanAgoras Anlagestrategien basieren auf diesen Leitlinien: Kapitalmärkte sind nicht perfekt effizient und bieten daher attraktive Investitionsmöglichkeiten für disziplinierte Investoren. Innovative Forschung, die Kreativität mit der modernen Finanztheorie und den statistischen Techniken (Kunst und Wissenschaft) verbindet, ist die Grundlage für einen erfolgreichen Investitionsprozess. Ein systematischer Ansatz zur Investition, der intuitives, fundamentales Denken mit quantitativen Techniken verbindet, dürfte anhaltende und attraktive risikoadjustierte Renditen erzielen. Die Aufmerksamkeit auf Risiko und effiziente Umsetzung kann die Leistungsergebnisse beibehalten und oft verbessern. Klar definierte Ziele, Transparenz und Zugang zu talentierten Investmentprofis helfen, die Kundenzufriedenheit zu erreichen. Gegründet: 1987 Basierend: Boston (Singapur und London) MitarbeiterGröße: 200-50048B (33112) Beschreibung: Acadian hat einen rigorosen und strukturierten Investitionsprozess. Wir quantifizieren die meisten Aspekte unseres Anlageprozesses, einschließlich der Überschussrendite, die wir glauben, dass jede Sicherheit in unserem Anlageuniversum über einen bestimmten Horizont generieren wird, und das Risiko, dass wir erwarten, dass ein bestimmtes Portfolio im Verhältnis zu seiner Benchmark erleben wird. Das Ziel dieser Anmerkung ist es zu erklären, warum wir glauben, dass ein quantitativer Ansatz sinnvoll ist und welche Vor - und Nachteile ein solcher Ansatz relativ zu traditionellen Ansätzen hat. Wir glauben, dass quantitative Techniken Werkzeuge sind. Sie sind Wege, traditionelle Ansätze anzuwenden, um Investitionsentscheidungen diszipliniert und systematisch zu gestalten. So steht unser Ansatz zur Investition nicht im Widerspruch zu einem traditionellen Ansatz. Wir verwenden die gleichen Werkzeuge, die viele traditionelle Portfoliomanager verwenden, aber versuchen, sie in einer sehr systematischen und disziplinierten Weise anzuwenden, Emotionen und Schlupf bei der Umsetzung zu vermeiden. Acadian ist auf aktive globale und internationale Equity-Strategien spezialisiert und beschäftigt anspruchsvolle Analysemodelle für die aktive Aktienauswahl sowie Peer Group (Land, Region und Industrie). Wir bieten auch Fixed Income Strategien in den Schwellenländern an. Unsere proprietäre Datenbank umfasst über 40.000 Wertpapiere in mehr als 60 Märkten weltweit. Acadian8217s umfangreiche Forschungsmöglichkeiten werden verwendet, um maßgeschneiderte Management-Management-Strategien für unsere Kunden zu entwickeln.